‘지표’로만 트레이딩하면 돈을 잃는 이유?
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권용진
권용진 2021년 8월2일 17:04
출처=Annie Spratt/Unsplash
출처=Annie Spratt/Unsplash


주식이나 외환(FX), 비트코인 거래를 하면서 차트와 지표에 의지하는 사람들이 많을 것이다. 투자자들은 일반적으로 스토캐스틱, 상대강도지수(RSI), 볼린저밴드, 이동평균선 등등 수많은 지표를 참고 삼아 시장 상황을 분석하고 이를 토대로 거래하기도 한다.

특히 전문가들은 이런 지표들을 조합해 새로운 지표를 만들기도 하고, 알고리즘 거래에 활용하기도 한다. 트레이딩뷰와 같은 전문 플랫폼은 지표들을 사고 팔기도 한다.

그러나 실제로는 지표를 참고하며 거래해도 수익이 나는 경우도 있고 그렇지 않은 경우도 있다. 많은 전문가들이 지표를 추천하는데도 그 수익성의 편차가 큰 이유가 뭘까? 지표 관련 서적이나 전문가들이 짚지 않는 한 가지 이유를 소개하려 한다.

 

통계의 정상성이란 무엇인가


통계 특성 중 정상성(Stationary)이라는 것이 있다. 정의만 본다면 통계적 특성이 시간의 흐름과 상관없이 일정한 상태를 의미한다. 어느 시점을 보더라도 데이터의 분포도가 같다는 것이다. 시간에 따라 수치는 변할 수 있지만, 통계적 특성은 유지되는 것을 '정상성이 있는 데이터'라고 한다.

여기서 말하는 통계적 특성이란, 분산, 공분산, 평균 등을 이야기한다. 예를 들어, 일별 칼로리 섭취량은 조금씩 다를 수 있지만, 칼로리의 평균이나 분산은 시점에 따라 크게 변하지 않을 수 있다.

출처=국내 저서 『R 응용 시계열분석』 (저자:나종화)
출처=국내 저서 『R 응용 시계열분석』 (저자:나종화)

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